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24 de março de 2009Os fundos hedge internacionais tiveram em fevereiro uma perda média de 0,71%, o que reduziu o ganho acumulado no ano para 0,81%. Os dados são da Lyxor Asset Management, empresa de gestão de recursos do banco francês Société Generale, que acompanha os principais fundos do mercado.
Olhando por estratégia, o pior desempenho do mês passado foi da categoria de arbitragem de ações Long/Short Equity Long Bias, com -4,83%. Este e outros fundos ligados ao mercado de ações perderam com a piora das bolsas no mês passado. Já os fundos Market Neutral, que procuram ficar desvinculados das tendências do mercado, e os Short, que apostam na queda dos índices, se saíram melhor, explica Sebastien Lafosse, vice-presidente de da divisão Global Equity e Derivativos da Société Générale Americas Securities.
O Long/Short Ações Short ganhou 2,44% em fevereiro, na contramão dos mercados. Os fundos de estratégia Global Macro também perderam com a queda das bolsas. O aumento da volatilidade deteriorou as moedas estrangeiras, os preços das commodities e os mercados de renda fixa, prejudicando os que apostavam no iene e em papéis do Tesouro americano de longo prazo. Os CTAs, que trabalham tentando antecipar tendências do mercado, ganharam com apostas de venda (short) em ações, petróleo, commodities e juros. Já os fundos de Arbitragem Estatística, ou quantitativos, perderam com a queda geral das ações.
