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8 de janeiro de 2009O Banco de Compensações Internacionais (BIS), banco dos bancos centrais, elaborou novos princípios que exigem dos bancos \”stress test\” mais rigorosos de seus riscos de mercado.
Para o BIS, a dramática crise financeira global atual mostrou que as práticas de \”stress testing\” de bancos eram inadequados para avaliar riscos e responder rapidamente a duros choques.
Em muitos aspectos, não apenas a crise tem sido muito mais severa do que foi indicado por \”stress testing\” de bancos, como as reações a essa situação foram \”frágeis\”.
\”Stress testing\” alertam os gestores do banco sobre resultados inesperados relacionados a uma variedade de riscos e devem indicar quanto capital pode ser necessário para absorver perdas em caso de acontecimentos inesperados.
Com os novos princípios, o Comitê de Basiléia de Supervisão Bancária quer garantir que os bancos disponham de capital suficiente para cobrir perdas potenciais, e reservas adicionais para honrar futuros pagamentos.
O documento está sendo submetido ao setor financeiro para consultas até fins de março. A idéia é que as recomendações sirvam também numa revisão do Acordo de Basiléia II, que fixa exigências de capital minimo para os bancos.
Nout Wellink, presidente do Comitê e presidente do Banco Central da Holanda, destacou em comunicado que os \”stress testing\” têm papel essencial para reforçar a governança corporativa e a resistência de bancos e do sistema financeiro.
Para o BIS, os modelos atuais de testes, baseados em cenários históricos, não foram adequados para avaliar riscos específicos como o comportamento de produtos complexos, riscos relacionados a estratégias de hedging, de securitização, riscos contingentes e riscos de liquidez.
Agora, visando saídas para turbulências, os bancos devem fazer revisão constante de cenários, examinar novos produtos para identificar riscos potenciais, examinar interação entre riscos de mercado, de crédito e de liquidez.
Considera também importante a inclusão de cenários extremos, pelos quais o banco se torne insolvente.
Para o BIS, os \”stress testing\” devem se tornar parte integral de toda a governança corporativa e da cultura de gestão de risco. Isso inclui a necessidade de envolvimento de toda a diretoria nos testes, e não apenas de exercícios separados por divisões.
Deve também ser parte integral de seu capital e planos de liquidez, e garantir bases para tolerância \”realística\” de riscos.
