Fundo brasileiro leva prejuízo de US$ 79 milhões

Mais um escândalo financeiro pode ser divulgado nas próximas horas, envolvendo um fundo brasileiro. Na última terça-feira (5), o jornal Financial Times divulgou um documento do Brasil Sovereign II Fundo de Investimento de Divida Externa Fidex, mostrando que a Atlântica Administração de Recursos Ltda. (“Atlântica”), antiga gestora do Fidex, fez com que o Fidex realizasse dois investimentos em títulos de dívida privados (credit-linked notes) (“Notas”). Recentemente, houve informações sugerindo que o Fidex pagou valor superior àquele efetivamente devido para a aquisição das Notas. O valor pago a mais teria sido de US$ 79 milhões.

O autor da reportagem do Financial Times, jornalista Joseph Cotterill, diz que o documento faria referência a títulos soberanos argentinos e lembra que a Argentina havia sido considerada inadimplente na semana anterior.

O jornal questiona quais seriam os motivos para que fossem comprados títulos de dívida privados referentes à dívida soberana Argentina.

Em seguida, o Financial Times diz que, curiosamente, o administrador do fundo é o Bank of New York Mellon (BNY Mellon). E lembra que o BNY Mellon é também o agente fiduciário – responsável pelo pagamento de bônus sob legislação estrangeira – justamente dos títulos reestruturados da Argentina.

O jornal divulga a seguir o Fato Relevante:

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2014

 
FATO RELEVANTE

 
Em atendimento ao disposto no artigo 72 da Instrução CVM nº 409/2004, que estabelece que o administrador deve comunicar aos cotistas e à Comissão de Valores Mobiliários – CVM qualquer fato relevante relacionado ao fundo ou aos ativos financeiros integrantes de sua carteira, BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (“BNY Mellon DTVM”) comunica, como administrador do BRASIL SOVEREIGN II  FUNDO DE INVESTIMENTO DE DÍVIDA EXTERNA (“FIDEX”), inscrito no CNPJ nº 08.279.386/0001-24, os seguintes fatos.

Como o quotista exclusivo do FIDEX (“Quotista”) tem conhecimento, em dezembro de 2011, a Atlântica Administração de Recursos Ltda. (“Atlântica”), antiga gestora do FIDEX, fez com que o FIDEX realizasse dois investimentos em títulos de dívida privados (credit-linked notes) (“Notas”). Recentemente, tivemos acesso a informações sugerindo que o FIDEX pagou valor superior àquele efetivamente devido para a aquisição das Notas.

De acordo com seu dever de diligência, o BNY Mellon DTVM iniciou uma investigação dos fatos, a qual aponta que o FIDEX pode ter pagado valor excedente de aproximadamente US$ 79,000,000 (setenta e nove milhões de dólares americanos). Na qualidade de administrador do FIDEX, o BNY Mellon DTVM irá adotar todas as medidas que se fizerem necessárias para assegurar a proteção dos  interesses do Quotista em razão de tal fato.

Adicionalmente, informamos que, em virtude: (i) da suspensão do pagamento dos títulos de dívida externa emitidos pela Argentina, que servem como lastro para as 2 referidas Notas; e (ii) da necessidade de mudança na metodologia de avaliação de alguns títulos de dívida privados (credit-linked notes) pertencentes à carteira do FIDEX, foram realizadas provisões para perdas em sua carteira em 01/08/2014, de forma que o seu patrimônio líquido sofreu impacto negativo de 51,48% (cinquenta e um vírgula quarenta e oito por cento).

Salientamos que a realização de provisões para perdas se tornou necessária em atendimento à Instrução CVM nº 438/2006, que estabelece que “o administrador, em qualquer hipótese, deverá ajustar a avaliação dos ativos componentes da carteira do fundo sempre que houver indicação de perdas prováveis na realização do seu valor”.

O BNY Mellon DTVM fornecerá ao Quotista informações adicionais a respeito das questões acima referidas à medida que se tornarem pertinentes.