Fed recomenda reforço no capital

Relatório do Federal Reserve (Fed) divulgado sexta-feira deu indicações claras de que os grandes bancos deverão manter capital adicional durante a crise econômica internacional. O documento trata da metotologia do governo dos Estados Unidos para avaliação dos 19 maiores bancos em operação no país, o chamado “teste de estresse”. O relatório deu a primeira indicação de como os membros do governo estão avaliando se os grandes bancos precisam de capital adicional. Os bancos receberam uma estimativa do governo de quanto capital precisarão levantar e os executivos e autoridades do governo devem negociar um número final ao longo desta semana. Depois disso, no dia 4 de maio, o governo norte-americano divulgará os resultados dos testes.

Mais de 150 reguladores federais, examinadores e economistas estiveram envolvidos nos testes, que foram usados para determinar quanto capital extra cada banco vai precisar. A meta, segundo o Fed, é que os bancos sob avaliação permaneçam “suficientemente capitalizados” ao longo dos próximos dois anos e se mantenham capazes de emprestar aos consumidores. “Considerando a intensa incerteza sobre o futuro da economia dos EUA e perdas potenciais no sistema bancário, os supervisores acreditam ser prudente que os grandes bancos holding mantenham capital adicional para proporcionar um colchão contra perdas mais elevadas do que se espera”, diz o relatório.

PROJEÇÕES. O Fed informou que os testes exigiram que os bancos projetassem sua receita e perdas com crédito para 2009 e 2010, incluindo as reservas necessárias no final daquele período para cobrir as perdas esperadas em 2011. Aquelas perdas foram projetadas usando dois cenários econômicos alternativos, baseados em projeções padrões, incluindo um cenário econômico terrível, que prevê a alta da taxa de desemprego para 10,3% em 2010. Segundo a autoridade monetária dos EUA, o cenário mais adverso não tinha como objetivo representar o “pior cenário”, mas as “condições que são severas mas plausíveis”.

O governo dos EUA proporcionou aos bancos uma série padronizada de perdas para várias categorias de empréstimos que foram usadas para projetar prejuízos. Os cálculos feitos pelos bancos foram comparados com avaliações individuais feitas pelos reguladores.